投资组合怎么求？
题主想问的是投资组合的构造方法吧，其实有很多，我这里稍微介绍几种比较主流的方法。 首先我们需要明确一点知识，假设我们建立了N个资产的组合，那么该资金组合的风险可以用N维风险向量来表示（假设每个资产的风险可以单独量化），而收益用N维收益向量表示 接着我们可以借助协方差矩阵把以上两向量进一步表示为 其中Cov(r_i， r_j)是资产i和资产j的协方差，而Var(r_i)表示资产i的方差。
根据上述方程，我们就可以通过选择不同的资产并构建相应的权重向量w=[w_1， w_2， …， w_n]’来求得组合的收益和风险。 但是！一般情况下我们无法事先得知所有资产的协方差信息，或者即使知道了，计算也非常麻烦。实际中我们通常采用另一种方法来计算有效的投资组合——加权平均法。
其基本原理是利用已知的信息对资产进行排序，然后按照权数分配的原则给各个资产赋予权重系数，最后以各资产的收益率作为成分收益率，经过简单的加权算术运算得到组合的收益率。 这种方法不需要预先设定资产之间的相关关系，计算较为简单，而且具有有效性、一致性和充分性等性质。所以受到众多的投资者和金融专家的青睐。
但加权平均法有一定的适用条件，即要求各个资产的收益率独立均匀分布或近似独立均匀分布。否则会造成估计的有效边界的倾斜，进而导致估计的误差。